PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.85%/yr vs 20.90%/yr for DFUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 8.83%.

DFIS

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.04%
1 год
22.90%
3 года*
18.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.83%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.14%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		7.39%37.49%3.80%15.19%-12.50%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		8.83%17.46%24.34%26.36%-12.67%

Correlation

The correlation between DFIS and DFUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between DFIS and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFUS

Секторы
DFIS
DFUS

Промышленность

24.1%
9.4%

Сырьевые материалы

14.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.2%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Технологии

9.8%
37.7%

Энергетика

5.6%
3.5%

Здравоохранение

5.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.1%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Промышленность

DFIS
24.1%
DFUS
9.4%

Сырьевые материалы

DFIS
14.6%
DFUS
2.0%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFUS
10.2%

Финансовые услуги

DFIS
11.7%
DFUS
11.7%

Технологии

DFIS
9.8%
DFUS
37.7%

Энергетика

DFIS
5.6%
DFUS
3.5%

Здравоохранение

DFIS
5.3%
DFUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFUS
4.4%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.7%
DFUS
10.1%

Недвижимость

DFIS
3.5%
DFUS
0.1%

Коммунальные услуги

DFIS
3.2%
DFUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с DFIC

Доходность на риск

DFIS vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.81

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.47

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.59

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

11.44

-4.46

DFIS vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFUS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-24.62%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.96%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-19.44%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-2.83%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-5.77%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.03%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFUS

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 5.20% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.07%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.12%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.91%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.28%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.24%

+0.11%

Сравнение комиссий DFIS и DFUS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFUS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DFUS в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.88%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and DFUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (5.20%) compared to DFUS (5.07%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 20.90% vs 18.85% for DFIS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 20.90% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.88% for DFUS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор