PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

DFIS и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий DFIS и DFIV

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFIS vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.25

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.94

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.08

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

13.72

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFIS и DFIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFIV

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFIV

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-25.42%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.12%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.95%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.58%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.72%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFIV

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.81%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.46%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.16%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.71%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.71%

+0.60%