Сравнение DFIS с DFITX
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFITX (DFA International Real Estate Securities) are both funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFITX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFIS returned 19.38%/yr vs 8.72%/yr for DFITX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.27%/yr for DFITX.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и DFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью 3.69%.
DFIS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
DFITX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 2.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.68M | $40.46M | $28.31M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFIS и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 13.33% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 3.69% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -17.19% |
Correlation
The correlation between DFIS and DFITX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between DFIS and DFITX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. DFITX — Ранг доходности на риск
DFIS
DFITX
Сравнение DFIS c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.65 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 1.91 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и DFITX
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -73.49% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.31% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -18.04% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.29% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -17.99% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.21% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и DFITX
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с DFA International Real Estate Securities (DFITX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.82% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 10.17% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 12.33% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.06% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.26% | +1.00% |
Сравнение комиссий DFIS и DFITX
DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и DFITX
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DFITX в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 1.94% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 6.43% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and DFITX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIS has higher volatility (4.14%) compared to DFITX (2.82%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFITX's -73.49%.
DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор