PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. DFIS is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.89%/yr vs 21.17%/yr for DFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.50%.

DFIS

1 день
0.88%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.25%
6 месяцев
14.62%
1 год
28.32%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		11.25%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-10.92%

Correlation

The correlation between DFIS and DFAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between DFIS and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFAX

Секторы
DFIS
DFAX

Промышленность

23.9%
16.1%

Сырьевые материалы

14.2%
13.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.9%

Финансовые услуги

12.0%
17.9%

Технологии

9.6%
10.9%

Энергетика

6.0%
6.6%

Здравоохранение

5.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.9%

Недвижимость

3.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
4.2%

Промышленность

DFIS
23.9%
DFAX
16.1%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
DFAX
13.2%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFAX
10.9%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
DFAX
17.9%

Технологии

DFIS
9.6%
DFAX
10.9%

Энергетика

DFIS
6.0%
DFAX
6.6%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
DFAX
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFAX
3.9%

Недвижимость

DFIS
3.7%
DFAX
3.1%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
DFAX
3.5%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
DFAX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM

Доходность на риск

DFIS vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.34

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.14

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.12

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

12.33

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAX

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-28.15%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.11%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.89%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.76%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.67%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.80%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.72%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.10%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.67%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

14.82%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.98%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.98%

+1.34%

Сравнение комиссий DFIS и DFAX

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAX

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DFAX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.00%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFIS and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to DFIS (4.72%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 19.89% for DFIS. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFAX has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.00% for DFIS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор