PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFIS и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%11.56%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFIS и DFAW

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFIS vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.35

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.98

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.92

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

9.17

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DFAW равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.35

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.35

-0.75

Корреляция

Корреляция между DFIS и DFAW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAW

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAW

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-16.93%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.24%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.51%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.76%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.56%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAW

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.67%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.47%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.15%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.57%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

14.57%

+2.75%