PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFIS returned 28.03% vs 30.13% for DFAW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%11.56%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFIS and DFAW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between DFIS and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFAW

Секторы
DFIS
DFAW

Промышленность

23.9%
13.6%

Сырьевые материалы

14.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.2%

Финансовые услуги

12.0%
15.5%

Технологии

9.6%
24.8%

Энергетика

6.0%
6.0%

Здравоохранение

5.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Недвижимость

3.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Промышленность

DFIS
23.9%
DFAW
13.6%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
DFAW
5.0%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFAW
10.2%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
DFAW
15.5%

Технологии

DFIS
9.6%
DFAW
24.8%

Энергетика

DFIS
6.0%
DFAW
6.0%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
DFAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFAW
5.0%

Недвижимость

DFIS
3.7%
DFAW
2.4%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
DFAW
7.3%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
DFAW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFIS vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.52

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.49

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.41

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

15.09

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.52

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.62

-0.95

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAW

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-16.93%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.88%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.70%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-1.70%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.00%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAW

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.35%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.39%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

12.03%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.46%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

14.46%

+2.86%

Сравнение комиссий DFIS и DFAW

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAW

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and DFAW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 28.03% for DFIS. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 28.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.55% for DFAW.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор