PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.89%/yr vs 22.04%/yr for DFAU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

DFIS

1 день
0.88%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.25%
6 месяцев
14.62%
1 год
28.32%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAU

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		11.25%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-13.21%

Correlation

The correlation between DFIS and DFAU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between DFIS and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFAU

Секторы
DFIS
DFAU

Промышленность

23.9%
10.4%

Сырьевые материалы

14.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.8%

Финансовые услуги

12.0%
12.8%

Технологии

9.6%
32.7%

Энергетика

6.0%
4.6%

Здравоохранение

5.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Недвижимость

3.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Промышленность

DFIS
23.9%
DFAU
10.4%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
DFAU
2.4%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFAU
10.8%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
DFAU
12.8%

Технологии

DFIS
9.6%
DFAU
32.7%

Энергетика

DFIS
6.0%
DFAU
4.6%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
DFAU
8.5%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFAU
4.8%

Недвижимость

DFIS
3.7%
DFAU
0.2%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
DFAU
10.4%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
DFAU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DFIS vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.43

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.31

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.38

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

15.44

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAU

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-23.61%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.67%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-19.36%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.19%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.98%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.89%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAU

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.88%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.05%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

12.05%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.02%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.73%

+0.59%

Сравнение комиссий DFIS и DFAU

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAU

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.00%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and DFAU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.72%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFAU's -23.61%.

On 3-year performance, DFAU leads with 22.04% vs 19.89% for DFIS. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 22.04% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.89% for DFAU.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор