Сравнение DFIP с TDVI
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DFIP is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Dimensional, while TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DFIP returned 3.69% vs 29.07% for TDVI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 17.94%.
DFIP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 17.94%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIP и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 1.07% | 7.54% | 1.72% | 1.93% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 17.94% | 24.75% | 22.84% | 9.95% |
Correlation
The correlation between DFIP and TDVI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. TDVI — Ранг доходности на риск
DFIP
TDVI
Сравнение DFIP c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIP | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.62 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 7.80 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIP и TDVI
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -22.08% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -11.16% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -11.00% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.10% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.74% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и TDVI
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 1.36%, в то время как у FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 10.14% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 15.24% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 19.32% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 20.06% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 20.06% | -13.27% |
Сравнение комиссий DFIP и TDVI
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и TDVI
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности TDVI в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.65% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.08% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIP and TDVI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDVI has higher volatility (10.14%) compared to DFIP (1.36%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs TDVI's -22.08%.
On 1-year performance, TDVI leads with 29.07% vs 3.69% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDVI has performed better with a 29.07% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TDVI has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 4.65% for DFIP.
DFIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.75% for TDVI.
TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор