Сравнение DFII с USFR
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. DFII is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности DFII и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам DFII и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 3.12% |
Correlation
The correlation between DFII and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. USFR — Ранг доходности на риск
DFII
USFR
Сравнение DFII c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 13.31 | -12.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 201.33 | -202.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 779.76 | -781.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и USFR
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -1.36% | -48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -0.02% | -50.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | 0.00% | -48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -0.15% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 0.01% | +29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и USFR
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 0.09% | +12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 0.19% | +33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 0.27% | +41.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 0.40% | +40.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 0.78% | +40.42% |
Сравнение комиссий DFII и USFR
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и USFR
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -38.89% for DFII. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 3.90% for USFR.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор