PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFII с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFII с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. DFII is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 4.03% for USFR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности DFII и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и USFR

2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-24.78%5.61%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%3.10%

Correlation

The correlation between DFII and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFJLDFII с BFAPDFII с BTCDFII с FTXLDFII с ARKDDFII с CBOL
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

DFII vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIIUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
15.11

-16.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
50.64

-51.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

13.43

-12.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

203.42

-204.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

787.84

-789.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFII vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIIUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

15.11

-16.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.60

-2.04

Просадки

Сравнение просадок DFII и USFR

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIIUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-1.36%

-46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-0.02%

-48.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

0.00%

-45.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-0.16%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

0.01%

+27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и USFR

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIIUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

0.06%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

0.18%

+33.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

0.27%

+41.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

0.40%

+40.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

0.81%

+40.27%

Сравнение комиссий DFII и USFR

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и USFR

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		27.87%15.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DFII and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.03%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -37.26% for DFII. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 3.91% for USFR.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор