Сравнение DFII с ROBT
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. DFII is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 12.66% for ROBT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ROBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 5.34%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 5.34% | 25.10% |
Correlation
The correlation between DFII and ROBT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between DFII and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ROBT — Ранг доходности на риск
DFII
ROBT
Сравнение DFII c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.59 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.58 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и ROBT
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ROBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -44.47% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -21.66% | -29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -9.36% | -37.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -15.85% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 8.01% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ROBT
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.43% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 19.39% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 24.92% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 25.54% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 25.55% | +15.28% |
Сравнение комиссий DFII и ROBT
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ROBT
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности ROBT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and ROBT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to ROBT (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs ROBT's -44.47%.
On 1-year performance, ROBT leads with 12.66% vs -44.75% for DFII. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBT has performed better with a 12.66% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.02% for ROBT.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.65% for ROBT.
ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ROBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор