PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFII с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFII с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. DFII is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 30.71% for ROBT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности DFII и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и ROBT

2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-24.78%5.61%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%33.13%

Correlation

The correlation between DFII and ROBT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.50

The correlation between DFII and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFJLDFII с BFAPDFII с BTCDFII с ARKDDFII с FTXLDFII с CBOL
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

DFII vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIIROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.32

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.88

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.42

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

4.09

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFII vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIIROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.32

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.35

-0.79

Просадки

Сравнение просадок DFII и ROBT

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIIROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-44.47%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-21.66%

-26.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-1.73%

-44.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-15.97%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

7.53%

+19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и ROBT

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIIROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.46%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

17.51%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

23.32%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

25.18%

+15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

25.48%

+15.60%

Сравнение комиссий DFII и ROBT

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и ROBT

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		27.87%15.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DFII and ROBT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.03%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs ROBT's -44.47%.

On 1-year performance, ROBT leads with 30.71% vs -37.26% for DFII. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBT has performed better with a 30.71% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for ROBT.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор