Сравнение DFII с NFTY
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. DFII is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -9.06% for NFTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности DFII и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам DFII и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.71% |
Correlation
The correlation between DFII and NFTY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. NFTY — Ранг доходности на риск
DFII
NFTY
Сравнение DFII c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.56 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.34 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и NFTY
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -47.67% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -16.14% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -16.22% | -30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -9.63% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 6.82% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и NFTY
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 3.01% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 12.58% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 14.72% | +27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 17.40% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 20.64% | +20.19% |
Сравнение комиссий DFII и NFTY
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и NFTY
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and NFTY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, NFTY leads with -9.06% vs -44.75% for DFII. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFTY has performed better with a -9.06% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 1.93% for NFTY.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.80% for NFTY.
NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор