PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFII с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFII с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. DFII is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 225.15% for FTXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности DFII и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и FTXL

2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-24.78%5.61%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%90.12%

Correlation

The correlation between DFII and FTXL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFJLDFII с BFAPDFII с BTCDFII с ARKDDFII с CBOLDFII с CEPI
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

DFII vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIIFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
6.33

-7.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
5.74

-6.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.78

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

15.62

-16.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

58.28

-59.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFII vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIIFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

6.33

-7.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.94

-1.37

Просадки

Сравнение просадок DFII и FTXL

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIIFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-43.87%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-14.51%

-33.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

0.00%

-45.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-10.56%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

3.88%

+23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и FTXL

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIIFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

14.28%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

28.98%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

35.94%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

36.02%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

34.25%

+6.83%

Сравнение комиссий DFII и FTXL

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и FTXL

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		27.87%15.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DFII and FTXL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 225.15% vs -37.26% for DFII. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 225.15% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.12% for FTXL.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор