Сравнение DFII с CIBR
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. DFII is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 25.97% for CIBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.94%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.10%
- 6 месяцев
- 27.76%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам DFII и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.94% | 11.30% |
Correlation
The correlation between DFII and CIBR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CIBR — Ранг доходности на риск
DFII
CIBR
Сравнение DFII c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.19 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.75 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и CIBR
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -33.89% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -21.99% | -29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -3.00% | -44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -8.64% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 9.47% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CIBR
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.96% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 22.49% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 25.77% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 25.26% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 23.62% | +17.21% |
Сравнение комиссий DFII и CIBR
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CIBR
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности CIBR в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and CIBR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to CIBR (7.96%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs CIBR's -33.89%.
On 1-year performance, CIBR leads with 25.97% vs -44.75% for DFII. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 25.97% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.43% for CIBR.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.60% for CIBR.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор