Сравнение DFII с BLOX
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -17.11% for BLOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | -18.67% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between DFII and BLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between DFII and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BLOX — Ранг доходности на риск
DFII
BLOX
Сравнение DFII c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.36 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.70 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BLOX
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -47.09% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -47.09% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -35.61% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -19.28% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 24.59% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BLOX
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 12.97% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 41.16% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 54.85% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 53.75% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 53.75% | -12.92% |
Сравнение комиссий DFII и BLOX
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BLOX
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что меньше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 27.28% for DFII.
They also come from different issuers: First Trust and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор