Сравнение DFII с BLOX
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 16.52%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | -16.06% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 16.52% | 9.24% |
Correlation
The correlation between DFII and BLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BLOX — Ранг доходности на риск
DFII
BLOX
Сравнение DFII c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.54 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и BLOX
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, примерно равная максимальной просадке BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -47.09% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -19.45% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -18.53% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 53.44% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 53.44% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 53.44% | -12.36% |
Сравнение комиссий DFII и BLOX
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BLOX
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что меньше доходности BLOX в 36.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 36.81%, compared with 27.87% for DFII.
They also come from different issuers: First Trust and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор