PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с BLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и BLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 16.52%.


DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLOX

1 день
-2.56%
1 месяц
10.59%
С начала года
16.52%
6 месяцев
5.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и BLOX


2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
-24.78%-16.06%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
16.52%9.24%

Correlation

The correlation between DFII and BLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Nicholas Crypto Income ETF

Доходность на риск

DFII vs. BLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

BLOX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c BLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIIBLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

DFII vs. BLOX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIIBLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.54

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DFII и BLOX

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, примерно равная максимальной просадке BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BLOX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIIBLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-47.09%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-19.45%

-26.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-18.53%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и BLOX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIIBLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

53.44%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

53.44%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

53.44%

-12.36%

Сравнение комиссий DFII и BLOX

DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и BLOX

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что меньше доходности BLOX в 36.81%


ПозицияTTM2025
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
36.81%22.69%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.87%15.51%

Часто задаваемые вопросы


DFII and BLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.

BLOX has the higher dividend yield at 36.81%, compared with 27.87% for DFII.

They also come from different issuers: First Trust and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.03% for BLOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и BLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор