PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с BITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.98%.


DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITC

1 день
-0.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-1.22%
1 год
-15.09%
3 года*
36.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и BITC


Correlation

The correlation between DFII and BITC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.59

The correlation between DFII and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Доходность на риск

DFII vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIIBITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.57

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.82

-0.56

DFII vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BITC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIIBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.68

-1.12

Просадки

Сравнение просадок DFII и BITC

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BITC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIIBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-38.51%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-26.51%

-21.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-26.48%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-16.37%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

18.37%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и BITC

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIIBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.39%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

19.98%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

25.54%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

46.65%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

46.65%

-5.57%

Сравнение комиссий DFII и BITC

DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и BITC

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности BITC в 3.14%


ПозицияTTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.14%3.36%42.68%5.82%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.87%15.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFII and BITC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.03%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs BITC's -38.51%.

On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 3.14% for BITC.

They also come from different issuers: First Trust and Bitwise. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.88% for BITC.

BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и BITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор