Сравнение DFII с BITC
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs -15.09% for BITC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.98%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -3.48% |
Correlation
The correlation between DFII and BITC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between DFII and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BITC — Ранг доходности на риск
DFII
BITC
Сравнение DFII c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.57 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.82 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.68 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и BITC
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -38.51% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -26.51% | -21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -26.48% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -16.37% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 18.37% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BITC
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 6.39% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 19.98% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 25.54% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 46.65% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 46.65% | -5.57% |
Сравнение комиссий DFII и BITC
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BITC
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BITC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.03%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: First Trust and Bitwise. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор