Сравнение DFII с BITC
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -24.66% for BITC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -9.13% |
Correlation
The correlation between DFII and BITC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between DFII and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BITC — Ранг доходности на риск
DFII
BITC
Сравнение DFII c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.23 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BITC
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -38.51% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -27.89% | -23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -30.91% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -16.80% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 20.05% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BITC
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.99% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 19.23% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 24.93% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 46.02% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 46.02% | -5.19% |
Сравнение комиссий DFII и BITC
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BITC
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BITC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: First Trust and Bitwise. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор