Сравнение DFIHX с USIAX
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.00%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIHX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.44% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
Correlation
The correlation between DFIHX and USIAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIHX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
DFIHX
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFIHX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIHX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 254.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и USIAX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIHX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -0.10% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.05% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIHX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 1.35% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.35% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.35% | -0.55% |
Сравнение комиссий DFIHX и USIAX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и USIAX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности USIAX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.92% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIHX and USIAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFIHX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор