Сравнение DFIHX с USIAX
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 1.98%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIHX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.10% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DFIHX and USIAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIHX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
DFIHX
USIAX
Сравнение DFIHX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 10.15 | -8.63 |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и USIAX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIHX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | 0.00% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIHX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 2.58% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.58% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 2.58% | -1.78% |
Сравнение комиссий DFIHX и USIAX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и USIAX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.58% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DFIHX and USIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DFIHX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор