Сравнение DFIHX с USIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и USIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и USIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.35% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.13% | 4.54% | 5.35% | 4.47% | -0.38% | -0.18% | 0.84% | 1.28% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у USIAX с доходностью 0.13%.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и USIAX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Доходность на риск
DFIHX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
DFIHX
USIAX
Сравнение DFIHX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 2.37 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 4.85 | +4.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 2.99 | +5.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 4.78 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 45.29 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 2.37 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.50 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.46 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и USIAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и USIAX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности USIAX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 3.63% | 4.43% | 5.10% | 3.74% | 1.44% | 0.12% | 0.93% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и USIAX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и USIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -4.88% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.81% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -4.88% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.22% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и USIAX
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.14% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.86% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.65% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 5.63% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 4.50% | -3.71% |