Сравнение DFIHX с TSDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и TSDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у TSDUX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям TSDUX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.58% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и TSDUX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Доходность на риск
DFIHX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
DFIHX
TSDUX
Сравнение DFIHX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 1.65 | +3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 2.29 | +7.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.62 | +6.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 3.85 | +5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 17.51 | +21.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 1.65 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 2.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 2.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.38 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и TSDUX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и TSDUX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности TSDUX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и TSDUX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и TSDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -3.94% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.72% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -1.72% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -3.94% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.19% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.16% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и TSDUX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.39% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.80% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.56% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.11% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.10% | -0.31% |