Сравнение DFIHX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.49% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и BUBSX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
DFIHX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
DFIHX
BUBSX
Сравнение DFIHX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 6.41 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 18.34 | -8.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 8.48 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 42.42 | -33.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 229.13 | -190.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 6.41 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 4.44 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 3.56 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 3.12 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и BUBSX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и BUBSX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и BUBSX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -1.88% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -0.83% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -1.88% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.08% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и BUBSX
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеют волатильность 0.20% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.46% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.65% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.75% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 0.70% | +0.09% |