PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIGX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIGX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.88% соответственно.

DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с DFFVXDFIGX с SWAGXDFIGX с FUAMXDFIGX с MWTIXDFIGX с JPLD
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий DFIGX и FEUGX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFIGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIGXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.06

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

7.86

-6.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.73

-1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

9.44

-7.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

32.30

-28.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIGX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIGXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.06

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.68

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.51

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.97

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFIGX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и FEUGX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и FEUGX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIGXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-18.32%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-0.53%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-3.05%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-3.17%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.32%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-1.15%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.16%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и FEUGX

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIGXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.23%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.96%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

1.56%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

1.48%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

1.25%

+4.10%