PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%27.17%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий DFIEX и SIMYX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.75

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.52

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

9.65

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между DFIEX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и SIMYX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и SIMYX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-32.14%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.55%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-25.06%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-7.35%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.14%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.23%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и SIMYX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.79%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.26%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.54%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

11.31%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

12.24%

+4.08%