Сравнение DFIEX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.31% против 9.85% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и EPDIX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
DFIEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
DFIEX
EPDIX
Сравнение DFIEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.80 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.33 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.54 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.08 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 16.78 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.80 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.06 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и EPDIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и EPDIX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и EPDIX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -38.23% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.92% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -20.98% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -32.84% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -9.48% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -10.88% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.65% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и EPDIX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.26% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.47% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.36% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 16.09% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.01% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.86% | +1.46% |