PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIC is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 29.66%/yr for KEMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-15.36%

Correlation

The correlation between DFIC and KEMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between DFIC and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и KEMX

Секторы
DFIC
KEMX

Финансовые услуги

20.6%
20.7%

Промышленность

20.2%
8.6%

Сырьевые материалы

11.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.4%

Энергетика

8.1%
4.8%

Технологии

7.8%
41.2%

Здравоохранение

7.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.2%

Коммунальные услуги

3.7%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
KEMX
20.7%

Промышленность

DFIC
20.2%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
KEMX
8.2%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
KEMX
5.4%

Энергетика

DFIC
8.1%
KEMX
4.8%

Технологии

DFIC
7.8%
KEMX
41.2%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
KEMX
1.7%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
KEMX
3.0%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
KEMX
2.0%

Недвижимость

DFIC
1.8%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

DFIC vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.59

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.31

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.24

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

20.86

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.59

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFIC и KEMX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-38.80%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-15.36%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-19.62%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.31%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-8.86%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.85%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и KEMX

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 4.34%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.86%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

19.90%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

22.40%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

18.21%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.94%

-4.73%

Сравнение комиссий DFIC и KEMX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и KEMX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DFIC and KEMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs KEMX's -38.80%.

On 3-year performance, KEMX leads with 29.66% vs 19.43% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 29.66% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

KEMX has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.27% for DFIC.

They also come from different issuers: Dimensional and CICC. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор