PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIC с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

DFIC и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIC и DWMF

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%17.32%-9.27%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий DFIC и DWMF

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.

DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFIC vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.38

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.02

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.13

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

8.12

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFIC и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DWMF

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DWMF

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFICDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-29.72%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.74%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.33%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.88%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.29%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DWMF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFICDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.84%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.39%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

13.70%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

11.20%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.16%

+2.03%