Сравнение DFIC с DGCB

С начала года, DFIC показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у DGCB с доходностью -0.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DGCB равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFIC и DGCB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DGCB в 2.85%

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DGCB.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Dimensional Global Credit ETF (DGCB) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.