Сравнение DFGR с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
DFGR и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%.
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и REZ
DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
DFGR vs. REZ — Ранг доходности на риск
DFGR
REZ
Сравнение DFGR c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.05 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.05 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.08 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.23 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и REZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и REZ
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и REZ
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -66.87% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.82% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.13% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -12.79% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.82% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и REZ
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.56% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.74% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 10.15% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 16.81% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.86% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 21.52% | -5.99% |