Сравнение DFGR с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFGR и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 0.98% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DFGR
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и DFAC
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGR vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFGR
DFAC
Сравнение DFGR c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.03 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.56 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.54 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.28 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.03 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и DFAC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и DFAC
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.21% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и DFAC
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -23.12% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.79% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -5.94% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.62% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.51%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.31% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.59% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 18.51% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.30% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.30% | -1.77% |