Сравнение DFGR с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
DFGR и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и BYRE
DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
DFGR vs. BYRE — Ранг доходности на риск
DFGR
BYRE
Сравнение DFGR c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.09 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 0.52 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.09 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и BYRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и BYRE
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и BYRE
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -25.70% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.82% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.81% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.95% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.30% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и BYRE
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 4.56% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.77% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.77% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.01% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.28% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.28% | -2.75% |