PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGR с BLDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 8.89%/yr vs 8.73%/yr for BLDG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 5.95%.

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и BLDG

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.64%-1.24%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%1.30%

Correlation

The correlation between DFGR and BLDG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.84

The correlation between DFGR and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFGR и BLDG

Секторы
DFGR
BLDG

Недвижимость

99.1%
98.6%

Финансовые услуги

0.1%
1.4%

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

DFGR
99.1%
BLDG
98.6%

Финансовые услуги

DFGR
0.1%
BLDG
1.4%

Технологии

DFGR
0.1%
BLDG

-

Коммуникационные услуги

DFGR
0.0%
BLDG

-

Потребительский циклический сектор

DFGR
0.0%
BLDG

-

Здравоохранение

DFGR
0.0%
BLDG

-

Промышленность

DFGR
0.0%
BLDG

-

Потребительский защитный сектор

DFGR
0.0%
BLDG

-

Энергетика

DFGR
0.0%
BLDG

-

Коммунальные услуги

DFGR
0.0%
BLDG

-

Сырьевые материалы

DFGR

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с FLJH

Доходность на риск

DFGR vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.93

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.35

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.02

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

3.60

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DFGR и BLDG

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGRBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-27.25%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.08%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-18.57%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.23%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.86%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и BLDG

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 3.61% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGRBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.60%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.23%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.07%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.26%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.54%

-0.12%

Сравнение комиссий DFGR и BLDG

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и BLDG

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BLDG в 5.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFGR and BLDG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGR has higher volatility (3.61%) compared to BLDG (3.60%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs BLDG's -27.25%.

On 3-year performance, DFGR leads with 8.89% vs 8.73% for BLDG. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFGR has performed better with a 8.89% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.95% for DFGR.

They also come from different issuers: Dimensional and Cambria. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.59% for BLDG.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор