PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и S&P 500 Index (^GSPC).

DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с VTDFGR с BBREDFGR с ITOT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DFGR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.92

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.41

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.41

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

6.61

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFGR и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DFGR и ^GSPC

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-56.78%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.14%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.78%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-10.75%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и ^GSPC

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.56%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.37%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.55%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

18.33%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.90%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.05%

-2.52%