PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGP с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGP с PIMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both funds - DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, DFGP returned 5.12% vs 8.39% for PIMIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности DFGP и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%.

DFGP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGP и PIMIX

2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		1.11%5.89%3.71%6.24%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%5.11%

Correlation

The correlation between DFGP and PIMIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between DFGP and PIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DFGP:
DFGP с DGCBDFGP с DFGXDFGP с DFCFDFGP с BNDWDFGP с BNDXDFGP с AVGEDFGP с JCPB
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

DFGP vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGPPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.04

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.07

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.29

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

7.97

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGP vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGPPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DFGP и PIMIX

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGPPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-13.39%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.69%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.93%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.69%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.06%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и PIMIX

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.65% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGPPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.68%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.29%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.15%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.84%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.25%

+0.41%

Сравнение комиссий DFGP и PIMIX

DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и PIMIX

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		3.64%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

DFGP and PIMIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to DFGP (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs PIMIX's -13.39%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGP и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор