Сравнение DFGP с DGCB
DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both Global Bonds funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFGP returned 4.00% vs 4.49% for DGCB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for DGCB.
Доходность
Сравнение доходности DFGP и DGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFGP на уровне 0.87% и DGCB на уровне 0.87%.
DFGP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGP и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 0.87% | 5.89% | 3.71% | 6.23% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 0.87% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Correlation
The correlation between DFGP and DGCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between DFGP and DGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGP vs. DGCB — Ранг доходности на риск
DFGP
DGCB
Сравнение DFGP c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGP | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.10 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGP и DGCB
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGP | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -3.50% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.08% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.99% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.80% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.88% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и DGCB
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеют волатильность 1.39% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGP | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.35% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 3.36% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 4.02% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.83% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.83% | -0.16% |
Сравнение комиссий DFGP и DGCB
DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и DGCB
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DGCB в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.65% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.23% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFGP and DGCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFGP has higher volatility (1.39%) compared to DGCB (1.35%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs DGCB's -3.50%.
On 1-year performance, DGCB leads with 4.49% vs 4.00% for DFGP. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 4.49% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.
DFGP has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.23% for DGCB.
Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.20% for DGCB.
DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGP и DGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор