Сравнение DFGP с DGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB).
DFGP и DGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGP и DGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGP и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 0.01% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у DGCB с доходностью -0.05%.
DFGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGP и DGCB
DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGP vs. DGCB — Ранг доходности на риск
DFGP
DGCB
Сравнение DFGP c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.45 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFGP и DGCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и DGCB
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DGCB в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и DGCB
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGP | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -3.50% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.08% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.90% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.78% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и DGCB
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеют волатильность 2.16% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGP | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.16% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.72% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.48% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.82% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.82% | -0.19% |