PortfoliosLab logo
Сравнение DFGP с DGCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGP и DGCB составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности DFGP и DGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DFGP:

6.29%

DGCB:

4.70%

Макс. просадка

DFGP:

-0.54%

DGCB:

-0.36%

Текущая просадка

DFGP:

-0.42%

DGCB:

-0.32%

Доходность по периодам


DFGP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGCB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGP и DGCB

DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGP и DGCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGP
Ранг риск-скорректированной доходности DFGP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

DGCB
Ранг риск-скорректированной доходности DGCB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGP c DGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и DGCB

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DGCB в 4.29%


Просадки

Сравнение просадок DFGP и DGCB

Максимальная просадка DFGP за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки DGCB в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DGCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и DGCB


Загрузка...