Сравнение DFGP с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DFGP и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGP или BNDX.
Корреляция
Корреляция между DFGP и BNDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGP и BNDX
Основные характеристики
DFGP:
0.90
BNDX:
0.90
DFGP:
1.28
BNDX:
1.32
DFGP:
1.16
BNDX:
1.15
DFGP:
1.84
BNDX:
0.39
DFGP:
4.07
BNDX:
3.03
DFGP:
1.03%
BNDX:
1.15%
DFGP:
4.64%
BNDX:
3.86%
DFGP:
-2.27%
BNDX:
-16.23%
DFGP:
-1.68%
BNDX:
-3.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFGP показывает доходность 3.82%, а BNDX немного ниже – 3.75%.
DFGP
3.82%
0.24%
2.74%
4.16%
N/A
N/A
BNDX
3.75%
0.74%
3.71%
3.63%
0.12%
1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGP и BNDX
DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGP c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и BNDX
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.06% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и BNDX
Максимальная просадка DFGP за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и BNDX
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.