PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGP с DFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFGP и DFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью 0.85%.


DFGP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFGX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.43%
1 год
2.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGP и DFGX


2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
1.11%5.89%3.71%6.24%
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
0.85%3.46%3.75%4.95%

Correlation

The correlation between DFGP and DFGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between DFGP and DFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFGP vs. DFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c DFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGPDFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.85

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

2.46

+2.95

DFGP vs. DFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DFGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и DFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGPDFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.69

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DFGP и DFGX

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, примерно равная максимальной просадке DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFGPDFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-3.32%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.32%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.29%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.78%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.14%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и DFGX

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) имеют волатильность 1.65% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFGPDFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.36%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.10%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.66%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.66%

0.00%

Сравнение комиссий DFGP и DFGX

DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и DFGX

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFGX в 2.75%


ПозицияTTM202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
3.64%3.45%4.51%0.62%
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
2.75%2.84%4.61%0.49%

Часто задаваемые вопросы


DFGP and DFGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGX has higher volatility (1.67%) compared to DFGP (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs DFGX's -3.32%.

On 1-year performance, DFGP leads with 5.12% vs 2.80% for DFGX. On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFGP has performed better with a 5.12% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.

DFGP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.75% for DFGX.

Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.20% for DFGX.

DFGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGP и DFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор