Сравнение DFGP с JCPB
DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, DFGP returned 5.12% vs 6.11% for JCPB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности DFGP и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.58%.
DFGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGP и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.11% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.58% | 7.98% | 2.96% | 5.95% |
Correlation
The correlation between DFGP and JCPB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between DFGP and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGP vs. JCPB — Ранг доходности на риск
DFGP
JCPB
Сравнение DFGP c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.26 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 6.88 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.55 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и JCPB
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -16.67% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -2.71% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.48% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.26% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.89% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и JCPB
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.26% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.72% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.77% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.38% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.05% | -0.39% |
Сравнение комиссий DFGP и JCPB
DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и JCPB
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности JCPB в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.93% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFGP and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFGP has higher volatility (1.65%) compared to JCPB (1.26%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs JCPB's -16.67%.
On 1-year performance, JCPB leads with 6.11% vs 5.12% for DFGP. On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCPB has performed better with a 6.11% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.64% for DFGP.
DFGP is categorized as Global Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.38% for JCPB.
JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGP и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор