Сравнение DFGP с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
DFGP и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGP и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGP и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 0.01% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
DFGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGP и JCPB
DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
DFGP vs. JCPB — Ранг доходности на риск
DFGP
JCPB
Сравнение DFGP c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.58 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.85 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.56 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.55 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между DFGP и JCPB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и JCPB
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и JCPB
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -16.67% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -2.75% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.85% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -4.33% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и JCPB
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.74% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.57% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.33% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.35% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.08% | -0.45% |