Сравнение DFGP с DFSV
DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFGP returned 3.20% vs 37.08% for DFSV. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности DFGP и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 23.38%.
DFGP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.33%
DFSV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.33M | $33.77M | $23.89M | |
| $28.52M | $28.34M | $35.15M |
Сравнение доходности по годам DFGP и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.42% | 5.89% | 3.71% | 6.23% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 23.38% | 8.59% | 7.13% | 17.51% |
Correlation
The correlation between DFGP and DFSV is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between DFGP and DFSV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGP vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFGP
DFSV
Сравнение DFGP c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGP | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.97 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 13.33 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGP и DFSV
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGP | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -28.02% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -9.39% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.84% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -6.47% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.79% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и DFSV
Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 1.23%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGP | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.80% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 10.59% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 16.71% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 21.97% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 21.97% | -17.34% |
Сравнение комиссий DFGP и DFSV
DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и DFSV
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DFSV в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 5.43% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.33% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFGP and DFSV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSV has higher volatility (3.80%) compared to DFGP (1.23%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs DFSV's -28.02%.
On 1-year performance, DFSV leads with 37.08% vs 3.20% for DFGP. On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 37.08% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.
DFGP has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 1.33% for DFSV.
DFGP is categorized as Global Bonds, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.31% for DFSV.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGP и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор