Сравнение DFGP с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
DFGP и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGP и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGP и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | -0.15% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.17%.
DFGP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGP и DFSD
DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGP vs. DFSD — Ранг доходности на риск
DFGP
DFSD
Сравнение DFGP c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.13 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.12 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.25 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 13.49 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.13 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DFGP и DFSD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и DFSD
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и DFSD
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGP | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -8.45% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -1.47% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.89% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.13% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.35% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и DFSD
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGP | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.94% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.33% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 2.26% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.80% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.80% | +1.83% |