PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGP с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGP с DFAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFGP и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGP и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGP и DFAS

2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		0.01%5.89%3.71%6.24%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.90%8.17%10.21%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.90%.

DFGP

1 день
0.16%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFGP:
DFGP с DGCBDFGP с DFGXDFGP с DFCFDFGP с BNDXDFGP с BNDWDFGP с AVGEDFGP с GABF
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFGP и DFAS

DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFGP vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGPDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.45

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.89

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGP vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGPDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.27

+1.18

Корреляция

Корреляция между DFGP и DFAS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и DFAS

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DFAS в 1.01%

TTM20252024202320222021
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		3.36%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFGP и DFAS

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGPDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-26.13%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-14.08%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-6.16%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-8.55%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.56%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGPDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

6.17%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

12.68%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

21.96%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

21.02%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

21.02%

-16.39%