Сравнение DFGP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFGP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGP и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGP и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 0.01% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
DFGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGP и BND
DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGP vs. BND — Ранг доходности на риск
DFGP
BND
Сравнение DFGP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.75 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.78 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.59 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между DFGP и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и BND
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и BND
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -18.58% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -2.44% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.54% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.07% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и BND
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.63% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.52% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.30% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 6.00% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.52% | -0.89% |