PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%0.85%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFSHXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEX

Сравнение комиссий DFGFX и UDBPX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UDBPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.25

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.88

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.23

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.52

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.59

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа UDBPX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.25

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.10

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.45

+1.83

Корреляция

Корреляция между DFGFX и UDBPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и UDBPX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности UDBPX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и UDBPX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-15.45%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.94%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-14.55%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-5.19%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.64%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и UDBPX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.38%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

2.26%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.83%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

4.97%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

4.52%

-3.16%