Сравнение DFGFX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.02% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и TGGBX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
DFGFX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
DFGFX
TGGBX
Сравнение DFGFX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.89 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.33 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.16 | +1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.15 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.11 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.89 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | -0.19 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.18 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.28 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и TGGBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и TGGBX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TGGBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и TGGBX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -27.37% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -4.16% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -26.20% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -27.37% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.44% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -6.44% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.17% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и TGGBX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у TCW Global Bond Fund (TGGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 2.10% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 3.26% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.41% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.71% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 5.75% | -4.39% |