PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGFX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и PYGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.47% соответственно.


DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Payden Global Low Duration Fund

Сравнение комиссий DFGFX и PYGSX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.


Доходность на риск

DFGFX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGFXPYGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.57

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.97

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.60

+0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.55

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

17.04

-11.28

DFGFX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGFXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.57

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

1.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

2.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFGFX и PYGSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и PYGSX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и PYGSX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PYGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGFXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-7.29%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.23%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-5.38%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-7.29%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.49%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.26%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и PYGSX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGFXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

1.05%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.66%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

1.87%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

1.74%

-0.38%