Сравнение DFGFX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.47% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и PYGSX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
DFGFX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
DFGFX
PYGSX
Сравнение DFGFX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.57 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.97 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.60 | +0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.55 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 17.04 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.57 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 2.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и PYGSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и PYGSX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и PYGSX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -7.29% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -1.23% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -5.38% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -7.29% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.49% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.26% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и PYGSX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.68% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 1.05% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.66% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.87% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.74% | -0.38% |