PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с PGBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с PGBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и PGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и PGBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.88%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.17%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям PGBIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.21% соответственно.

DFGFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.63%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.76%

PGBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.46%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с DFSHX

Сравнение комиссий DFGFX и PGBIX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.

PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXPGBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.88

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.21

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.17

+1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.95

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

4.00

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. PGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PGBIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и PGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXPGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.88

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.68

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

1.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.99

+1.29

Корреляция

Корреляция между DFGFX и PGBIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и PGBIX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PGBIX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.65%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и PGBIX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PGBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXPGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-14.22%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-4.25%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-9.56%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-9.98%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.14%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-2.15%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.01%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и PGBIX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.24%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXPGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.24%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

2.93%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.97%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

3.28%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

2.95%

-1.59%