Сравнение DFGFX с CWBFX
DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) and CWBFX (American Funds Capital World Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFGFX returned 1.81%/yr vs 0.27%/yr for CWBFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DFGFX charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for CWBFX.
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и CWBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции CWBFX по среднегодовой доходности: 1.81% против 0.27% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.81%
CWBFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 0.27%
Сравнение доходности по годам DFGFX и CWBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 1.60% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -0.48% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -5.17% | 9.91% | 7.66% | -1.81% | 7.26% |
Correlation
The correlation between DFGFX and CWBFX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between DFGFX and CWBFX shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGFX vs. CWBFX — Ранг доходности на риск
DFGFX
CWBFX
Сравнение DFGFX c CWBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | CWBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.05 | +1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.29 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.80 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.25 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | -0.37 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.05 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.86 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и CWBFX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и CWBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGFX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -27.91% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -4.45% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -7.69% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -26.34% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -27.91% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.34% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -4.19% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.61% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и CWBFX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.28%, в то время как у American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGFX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.81% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 3.77% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 5.16% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.57% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 5.65% | -4.29% |
Сравнение комиссий DFGFX и CWBFX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CWBFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и CWBFX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CWBFX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.78% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.10% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFGFX and CWBFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWBFX has higher volatility (1.81%) compared to DFGFX (0.28%). In terms of maximum drawdown, DFGFX dropped -4.00% vs CWBFX's -27.91%.
DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGFX и CWBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор