PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с CWBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с CWBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и CWBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и CWBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции CWBFX по среднегодовой доходности: 1.75% против 0.20% соответственно.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

American Funds Capital World Bond Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITX

Сравнение комиссий DFGFX и CWBFX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CWBFX в 0.95%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. CWBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c CWBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXCWBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.46

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.69

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.08

+1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.70

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.42

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. CWBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CWBFX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и CWBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXCWBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.46

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.37

+1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.04

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.85

+1.42

Корреляция

Корреляция между DFGFX и CWBFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и CWBFX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CWBFX в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и CWBFX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и CWBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXCWBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-27.91%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-4.45%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-26.34%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-27.91%

+23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.72%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-4.14%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.28%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и CWBFX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXCWBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.07%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

3.14%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

5.50%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

6.50%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

5.63%

-4.27%