Сравнение DFGEX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -5.49% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.23% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
VGRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VGRLX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
DFGEX
VGRLX
Сравнение DFGEX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.95 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.77 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.54 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VGRLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VGRLX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VGRLX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.97% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VGRLX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -38.77% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -14.35% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.54% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -38.77% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -14.35% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -10.89% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.12% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VGRLX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.00% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.32% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 12.20% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.77% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.67% | +3.02% |