Сравнение DFGEX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.29% против 8.14% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и PJEZX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
DFGEX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
DFGEX
PJEZX
Сравнение DFGEX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.00 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и PJEZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и PJEZX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и PJEZX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -43.43% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -13.12% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -34.60% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -43.43% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.65% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.19% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.05% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и PJEZX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.01% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.49% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 17.06% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.93% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 21.15% | -3.45% |