PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGEX с IVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DFGEX returned 4.11%/yr vs 15.47%/yr for IVV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.11% против 15.47% соответственно.

DFGEX

1 день
0.35%
1 месяц
3.29%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.70%
1 год
13.17%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.11%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGEX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		10.89%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between DFGEX and IVV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.62

Over the past year, the correlation between DFGEX and IVV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

DFGEX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFGEXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.00

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.70

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.76

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

12.43

-7.47

DFGEX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и IVV

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGEXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-55.25%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.89%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-18.75%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.53%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-33.90%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-10.77%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.97%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и IVV

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGEXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.37%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.59%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.28%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.95%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.08%

-0.36%

Сравнение комиссий DFGEX и IVV

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и IVV

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.67%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

DFGEX and IVV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.37%) compared to DFGEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGEX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор