Сравнение DFGEX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.29% против 4.46% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и GRIFX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
DFGEX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
DFGEX
GRIFX
Сравнение DFGEX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.94 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.72 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.67 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.01 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и GRIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и GRIFX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и GRIFX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -14.29% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -3.61% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -14.29% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -14.29% | -28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -4.02% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -3.38% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.83% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и GRIFX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 0.88% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 2.48% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 4.58% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 5.56% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 4.62% | +13.08% |