PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGEX с FTIHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, DFGEX returned 2.03%/yr vs 8.11%/yr for FTIHX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 12.99%.

DFGEX

1 день
0.35%
1 месяц
1.84%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.70%
1 год
13.17%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.11%

FTIHX

1 день
3.27%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.98%
1 год
29.14%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGEX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		10.89%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		12.99%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between DFGEX and FTIHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.58

The correlation between DFGEX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

DFGEX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFGEXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.86

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.54

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.51

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

9.70

-4.74

DFGEX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и FTIHX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGEXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-35.75%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.25%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.15%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-29.99%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-35.75%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.20%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и FTIHX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGEXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.49%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

13.16%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

15.23%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.45%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.11%

+1.61%

Сравнение комиссий DFGEX и FTIHX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и FTIHX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FTIHX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.67%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.46%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFGEX and FTIHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (6.49%) compared to DFGEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGEX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор