Сравнение DFGEX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 3.29% против 4.31% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и CRARX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
DFGEX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
DFGEX
CRARX
Сравнение DFGEX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.13 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 1.02 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и CRARX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и CRARX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и CRARX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -72.66% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.25% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.43% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -45.19% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -13.38% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -12.61% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.07% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и CRARX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.16% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.01% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 15.89% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.98% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 21.29% | -3.59% |