PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGEX с AVRE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).

DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%12.15%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.21%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.21%.

DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

AVRE

1 день
1.87%
1 месяц
-7.36%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.30%
1 год
6.20%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с SCHH
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE

Сравнение комиссий DFGEX и AVRE

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVRE
Avantis Real Estate ETF
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Доходность на риск

DFGEX vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGEXAVREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.43

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.69

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.63

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

2.44

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGEX vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVRE равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGEXAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.05

+0.24

Корреляция

Корреляция между DFGEX и AVRE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и AVRE

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AVRE в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.72%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и AVRE

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и AVRE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGEXAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-32.52%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.63%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.22%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-15.26%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.73%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и AVRE

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGEXAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.76%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.45%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

14.38%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.71%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.71%

+0.98%