PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGBX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGBX с SAXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFGBX имеют среднегодовую доходность 1.23%, а акции SAXIX немного отстают с 1.21%.

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с SPYG
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с SAREXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAEMX

Сравнение комиссий DFGBX и SAXIX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGBX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGBXSAXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.66

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.84

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

10.18

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGBX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAXIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGBXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFGBX и SAXIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и SAXIX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SAXIX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и SAXIX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, примерно равная максимальной просадке SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGBXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-9.94%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.59%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-9.94%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-9.94%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.14%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.92%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.44%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и SAXIX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGBXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.32%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

2.37%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

2.70%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

2.07%

-0.14%